Стабильный сегрегированный портфель с динамическим перераспределением средств

strategija forexСтратегия ФОРЕКС

Портфель Persistent Dynamic Allocation SP (стабильный сегрегированный портфель с динамическим перераспределением средств) сочетает высокодоходные рискованные спекуляции с менее доходными долгосрочными инвестициями, характеризующимися низкой степенью риска. Структура портфеля обеспечивает потенциально высокую доходность, не коррелированную с доходностью государственных облигаций, «голубых фишек» и фондовых индексов. В то же время, методика формирования портфеля позволяет контролировать возможные потери в определенных стратегией рамках.

Доходная часть портфеля представлена спекуляциями на валютном рынке Forex. Forex предлагает высокую ликвидность. Низкие (контролируемые) комиссии при совершении торговых операций обеспечиваются прямым подключением к провайдеру ликвидности, транслирующему ордера на межбанковский рынок (20+ крупнейших брокеров Forex).

Существенную часть инвестиционного портфеля составляют дисконтные облигации и акции фондов. За счет этого обеспечивается гарантия сохранности средств под управлением при любом возможном неблагоприятном сценарии управления рискованным активом.

Процесс принятия решения о входе и выходе из рынка строго формализован. Каждой торговой операции предшествует анализ мирового финансового рынка. В строгом определении торговая стратегия Компании относится к разряду фундаментальных. В то же время применяются технические методы анализа рыночной котировки, производных инструментов (валютные фьючерсы и опционы), коррелированных ценных бумаг и макроэкономических индексов.

Конкретные применяемые методы технического анализа проходят объективное тестирование на исторических данных, с включением вневыборочных тестов, определением параметрической и структурной устойчивости прогностических алгоритмов. В результате анализа формируется представление о возможном движении рыночного курса. Определяются ценовые ориентиры и временной интервал доверия торгового сигнала.

Основные источники информации, используемой на этапе открытия сделки, отображаются в торговом терминале Компании в виде технических индикаторов, коэффициентов и ценовых уровней. Когда свертка совокупности анализируемых сигналов свидетельствует против сделанного ранее прогноза, принимается решение о закрытии позиции. Закрытие может быть также произведено: по стоп-ордеру, по окончанию предполагаемого тренда, по достижению границы интервала доверия к сигналу на вход в рынок.

Каждый этап жизненного цикла торговой операции фиксируется в документе – «паспорт сделки». В дальнейшем история торговых операций проверяется на соответствие принятой торговой стратегии.

Параллельно с утвержденной торговой стратегией испытываются альтернативные стратегии (Champion / Challenger). Периодически производится оценка эффективности торговых стратегий с возможным решением о принятии одной из альтернативных стратегий.

Технический анализ торгуемой валютной пары для классификации наличествующего тренда
Анализ номинальных и эффективных процентных ставок кредитования стран-эмитентов валют—прогноз долгосрочного тренда
Анализ экономических индикаторов—прогноз средне- и долгосрочного тренда
Анализ биржевой информации: чистая позиция, объем торгов фьючерсными контрактами, профиль рынка—уточнение прогноза
Оценка опционных уровней—построение областей вероятной поддержки / сопротивления

Advertisement

No comments.

Leave a Reply