Компьютерные программы для отслеживания состояния рынка

treider programma

Рис. 1. Программа Medved Quote Tracker

Для активной торговли на рынке современному трейдеру необходимо, помимо множества трудно формализуемых факторов, типа психологической подготовки, еще и получение информации о состоянии рынка. Котировок реального времени. Большинство участников решают эту проблему, подписавшись на различные платные системы распространения информации. Наиболее популярными из которых в нашей стране, являются DBC или CQG.

Видимо, в силу наличия представительств в России. Я сейчас говорю только об интернет-сервисе. Системы получения информации через спутник еще более дороги и, обычно, используются только институционалами. Сама интернет-подписка указанных поставщиков данных тоже не дешевое удовольствие, а ее полезность вопрос индивидуальный. Поэтому я не хочу останавливаться на рассмотрении плюсов или минусов именно этих информационных сервисов.

Я хочу предложить вниманию читателя способ бесплатного (!) получения информации о рынке. Ибо в сообществе пользователей Интернет существует патологическая страсть к “халяве”, к бесплатному сервису. Не хочу морализаторствовать на тему хорошо это или плохо, и вспоминать про “бесплатный сыр”, но просто рассмотрим этот феномен по отношению к интернет-трейдингу. Сразу скажу, что сам я не пользуюсь таким способом, поскольку подписан на платный сервис, но как эксперт, могу утверждать, что с помощью описанного ниже приема МОЖНО играть на рынке. Автор будет благодарен читателям, которые рискнут проверить данные методы на практике и поделятся своими впечатлениями. Конечно, это имеет смысл лишь для небольших торговых сумм, ибо имея на счету 10-50 тысяч смешно экономить 150 долларов в месяц за хороший сервис. (Кроме того, мне кажется, что существует некий компенсаторный механизм, по крайней мере, в спекуляциях ценными бумагами – если трейдер не заплатит за некий сервис, то прибыли не будет.)

Логика большинства начинающих трейдеров такова – “сейчас у меня есть деньги только на игру, а на сервис (подписку, обучение, литературу etc.) пока нет. Вот я сейчас самостоятельно подзаработаю и тогда все куплю”. Обычно, это “подзаработаю” никогда не наступает. Здесь я позволю себе сделать маленькое психологическое отступление на тему успешности трейдера вообще. Вышеприведенные рассуждения таят в себе глубокую ловушку, суть которой можно сформулировать так – если трейдер, имея ограниченный капитал, не может найти в себе силы расстаться с некоторой суммой (возможно и бесполезно потраченной, ибо сервисы отнюдь не все нужны или полезны), то в критическую минуту, он не сможет и принять убыток, что есть непременный атрибут любого трейдинга – все сделки не могут быть успешными. А неприятие незначительного убытка обычно приводит к весьма значительным и разочаровавшийся игрок-спекулянт превращается в долгосрочного инвестора. То есть трейдер-победитель рассуждает примерно так: “Я подписываюсь на данный источник информации, чтобы проверить его полезность. Если он окажется бесполезным, я отменю подписку и найду что-то еще. Все это мне будет стоить N долларов.” И все. В случае бесполезности сервиса, победитель забывает о нем и ищет что-то новое. В противном случае, он начинает адаптировать сервис согласно своим методам. Но это философское отступление, а задача данной статьи – рассказать о возможностях бесплатного мониторинга рынка.

Кому это может пригодится. В первую очередь, как я уже сказал, трейдерам с малым торговым капиталом, которые хотят совершать несколько сделок в день. Во-вторых, достаточно пассивным инвесторам, которые ориентируются на относительно долгосрочные вложения, от нескольких недель до месяцев. Таким трейдерам, независимо от суммы торгового капитала, нет постоянной необходимости в системах котировок реального времени, однако выбрать наиболее удобный момент для ликвидации позиции внутри торгового дня, нелишне. Ну и наконец, активным трейдерам, в качестве резервной системы, при сбое основного платного сервиса, что, к сожалению, не так уж редко случается.

Итак для реализации описанного способа, прежде всего следует скачать и проинсталировать программу Medved Quote Tracker c www.quotetracker.com. Дистрибутив занимает около 2М и является бесплатным. (Название, кстати, объясняется русским происхождением родителей автора программы Джерри Медведя). Инсталяция не вызывает трудностей. А внешний вид показан на Рис. 1. Платой за бесплатность, если можно так выразиться, является необходимость кликать в рекламный баннер, о чем программа будет частенько напоминать.

В этом пакете много возможностей, и в целом она весьма полезна, но в рамках данной статьи, нас интересуют данные реального времени. Для их получения, именно в реальном времени, пользователь должен быть клиентом какого-либо брокера. Думается, что читатель таковым и является, иначе не читал бы эту статью. Если пользователь, например, имеет счета у Datek или Etrade, самых популярных на данный момент в России, онлайн брокеров, то ему достаточно выбрать их сервер из предлагаемого программой списка (см. Рис. 2 ). Ввести свой пароль и логин и наслаждаться построением внутридневных графиков в реальном времени (см. Рис. 3) В противном случае, программа будет брать котировки с бесплатного сайта, например, Yahoo, с задержкой 15-20 минут. Даже если читатель не является клиентом указанных брокеров, он может легко и, опять же бесплатно, зарегистрироваться на сайтеwww.datek.com в так называемом Streamer – сервисе, который предоставляет пользователю логин и пароль для доступа к сайту Datek, транслирующего котировки. Да и Etrade, помнится, тоже дает возможность бесплатной регистрации для получения котировок реального времени. Зарегистрироваться в Стримере, можно также и из тех соображений, что создатель программы может каким-либо секретным способом получить логин и пароль пользователя, для доступа к его брокерскому счету. Мне представляется это маловероятным, но, как говорится, береженого Бог бережет.

Сразу стоит предупредить, что поскольку сервис Streamer бесплатный, то иногда он зависает, дает ложные котировки и т.п., и хотя в целом работает вполне достойно, указанное замечание стоит иметь в виду.

Вид графиков, выстраиваемых программой виден на Рис. 1. Нет нужды говорить, что на них можно вывести множество технических индикаторов и т.п. Графиков можно настроить по каждой акции, входящей в отслеживаемый портфель. Или даже в портфели, которые можно также настроить согласно предпочтениям клиента (см. Рис. 4) . Кроме этого, как уже было сказано в программе много полезного, с использованием которого, более-менее опытный пользователь компьютера разберется без труда.

Итак мы имеем бесплатную возможность построения внутридневных графиков реального времени и для этого нам необходимо было сделать две вещи – скачать дистрибутив программы Medved Quote Tracker и зарегистрироваться на сайте Datek, как пользователь Streamer’а или быть клиентом какого-либо онлайнового брокера. Уже немало, но совершенно бесполезно, с точки зрения краткосрочной игры, в виду отсутствия способа мониторинга рынка.

Здесь стоит сказать, что если пользователь выбирает свои варианты на торговый день в офф-лайне, то есть до начала торгов, то дальнейшее изложение можно опустить. В самом деле, если инвестор, сканируя базу данных котировок, за какой-то промежуток времени, выбирает для себя несколько пиков, то весь остальной рынок его уже не волнует. По-видимому, выбор осуществляется на основе его собственной торговой системы, разработке которой он посвятил свои труды. Тогда ему, во время торгов остается лишь принять решение об открытии позиции или отказе от игры, на основе каких- то своих критериев. В таком случае, использование вышеописанного Medved Quote Tracker’ а будет для него очень полезным, ибо наблюдая в реальном времени за торгами по выбранным им заранее бумагам, инвестор может констатировать наступление (или ненаступление) используемых им критериев и принять решение об открытии или закрытии выбранных позиций. Именно по такой схеме работает, предлагаемый на сайте www.internettrading.ru сервис “Портфель 2000” или П2К. Здесь выбор вариантов идет в офф-лайне, а в начале торгов, в онлайновом чате, принимается решение об открытии (неоткрытии) позиций на основе предложенных вариантов. Дальнейшая внутридневная игра не предусматривается и именно поэтому мы рекомендуем для подписчиков данного сервиса именно эту программу, поскольку с ней можно в онлайне наблюдать за поведением выбранных бумаг и принимать окончательное решение.

Более того, для малых сумм игровых денег, я совершенно искренне, как профессиональный консультант, посоветовал бы именно такую инвестиционную стратегию – выбор в оффлайне вариантов на день, наблюдение за торгами, принятие решения об открытии позиции и выбор момента закрытия позиции для фиксации результатов. При этом затраты инвестора минимальны – выбор вариантов – его собственная разработка, хотя иногда требуется подписка на исторические данные (ок. $20 в месяц, кое что можно найти на CD к “ВС”), наблюдение за торгами по выбранным бумагам – бесплатно, как уже ясно из вышеизложенного, и открытие/закрытие позиции $10-20 комиссии в зависимости от брокера. И море удовольствия от сознания правильности выбора, поскольку работает собственная, а не заимствованная, так скажем, система

Для мониторинга рынка с целью внутридневных спекуляций, я предлагаю использовать еще один бесплатный ресурс Интернет – демоверсию Livecharts от Quote.com. Для того, чтобы открылась страница, показанная на Рис. 5, пользователю достаточно зайти на сайт www.quote.com и проследовать по ссылке LiveCharts. Это очень мощный и полезный инструмент, который, возможно, я опишу в дальнейших статьях, но его полнофункциональная версия стоит от $80 до $150 в месяц. Демо-версия же, показанная на Рис. 5, обеспечивает трансляцию графиков реального времени, с опозданием на 15-20 минут. Однако, нам, охотникам за бесплатным сыром, это не важно, хотя возможность быстрого построения удобочитаемого графика с любым интервалом дискретизации очень полезна сама по себе. Нас в первую очередь интересуют возможности мониторинга или сканирования всего рынка на предмет поиска игровых вариантов. И здесь, вольно или невольно, демоверсия LiveCharts приходит нам на помощь.

Одно из выпадающих меню в окне программы, называемое “TOP 10” контролирует отображение в правом верхнем углу картинки (см. Рис. 5) десяти параметров рынка, находящихся в экстремальной территории. Например, как показано на Рис. 5, пункт меню “US Market Watch” отображает десяток рыночных индексов – $INDU –индекс Доу-Джонса, $COMPX – композитный индекс НАСДАК, $SPX.X – индекс S&P500 и т.д. И самое главное (!) эта десятка экстремумов, отображается в реальном времени, без задержек! Это относится ко всем пунктам меню “ТОР 10”. Теперь мы получаем, хотя и несколько редуцированный, но все же вполне пригодный для работы инструмент сканирования рынка.

Я опишу только один вариант – остальные следуют по индукции, на основе собственных умозаключений пользователя. Итак, в меню “ТОР 10” входит, например, пункт “US Stocks: Volume Rate” – это означает, что программа LiveCharts отобразит в правом верхнем углу окна 10 тикеров компаний, скорость изменения объема (Volume rate) сделок с которыми наибольшая. Как этого достигает Quote.com нас не волнует – главное чтобы эти тикеры мы видели в real time каждую единицу времени. Это один из моих любимых критериев сканирования рынка и логика его использования такова: Раз происходит столь значительное ускорение объемов сделок с какой-то бумагой, что тикер попадает в топ-листы скриниговых систем, то значит к этой бумаге устремилось большое количество трейдеров. Учитывая инерционность рынка, я могу успеть “прокатиться на этой волне” вместе со всей толпой, или же поймав удобный момент, сыграть на корректирующем движении цены. Все. Простая логика. Дальнейшее использование выбранного варианта в торговле зависит уже от опыта трейдера, применяемых им методов и, наконец, от момента, когда он заметил данный пик. С точки зрения же технологии, трейдер, применяющий описываемые в этой статье программы, должен внести результаты критериального выбора LiveCharts в портфель Medved Quote Tracker’ а ( см. Рис. 4), вызвать построение внутри дневного графика реального времени по заинтересовавшим его бумагам, и на основе анализа этого графика принять решение о моменте и виде (long/short) сделки.

Критерии списка “ТОР 10” достаточно прозрачно интерпретируются более-менее опытным трейдером, за исключением, может быть, сокращения “Pct” = Percentage – “в процентах”. Например, опция “US Stocks: Pct Gainers” означает выборку лидеров, имеющих наибольшее повышение в процентах. Этот критерий может дать неплохих кандидатов на открытие short позиций.

Эффективность такого способа работы на рынке, оценить сложно, ибо перед этим необходимо ввести само понятие “эффективности”, которое варьирует в зависимости от начальных условий. Например, если трейдер делает 1 сделку в день с прибылью 10%, а другой 100 сделок, как прибыльных так и нет, и концу дня приходит с результатом в 11%, то кто из них эффективнее? Вроде второй. А если при этом, первый ничего не платит за котировки, а второй платит N долларов? Уже сказать трудно. Но одно сказать можно – так работать – вполне реально. Я не говорю “легко и удобно” (мы рассматривали лишь бесплатный сервис), но реально. Вполне можно успеть вовремя заключить хорошую сделку, хотя на большинство, видимо, не успеть. Однако, если руководствоваться правилом, что “упущенная сделка, лучше потерянных денег”, то можно и попробовать, ведь сам сервис ничего не стоит.

Автор будет благодарен читателям, которые рискнут опробовать данный способ и пожелают поделиться результатами с публикой, прислав свои отзывы. И хочет лишь еще раз повторить, что не надо торопиться использовать что либо – сперва посмотреть, исследовать, провести виртуальные сделки, отработать технологию и только тогда действовать реальными деньгами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *