Ликвидные контракты ведущих мировых бирж за сентябрь 2015

luchshie birzhiНаиболее ликвидные контракты согласно отчетам ведущих мировых бирж за сентябрь 2015 г.

CBOT

За сентябрь 2015 г. объем проданных фьючерсов составил 34 миллиона контрактов. Объем проданных контрактов по финансовым фьючерсам составил 28 миллионов контрактов (82%).

По сравнению с сентябрем 2014 г. объем продаж контрактов по финансовым фьючерсам увеличился на 48% с 18,9 до 28, что говорит о существенном повышении ликвидности финансовых фьючерсов за последнее время.

Фьючерсные контракты Объем продаж Объем продаж % изменения
на сельскохозяйственную
продукцию
4,623,654 4,468,186 3,5
финансовые 28,015,977 18,904,969 48,2
на фондовые индексы 1,530,040 931,971 64,2
на другие индексы 893 345 158,8
на металлы 23,340 967 2313,7
Всего: 34,193,904 23,808,041 40,7

Объем проданных фьючерсов на 2-х, 5-ти и 10-ти летние Казначейские билеты США в целом составил 21,683,421 контракт или 77% всех проданных в этом месяце финансовых фьючерсов. Таким образом, можно сделать вывод о высокой ликвидности финансовых фьючерсов на билеты Казначейства США. Учитывая тот факт, что по сравнению с сентябрем 2012 г. объем продаж этого класса финансовых фьючерсов увеличился больше, чем вдвое, FIBO настоятельно рекомендует своим Клиентам обратить внимание на эти контракты.

Финансовые фьючерсы Объем продаж Объем продаж % изменения
Казначейские облигации США 5,738,409 4,534,457 26,6
Казначейские облигации США (мини) 1,642 526 212,2
10-летние казначейские билеты США 13,706,749 8,529,146 60,7
10-летние казначейские билеты США (мини) 3 12 -75,0
5-летние казначейские билеты США 7,453,861 4,859,251 53,4
2-летние казначейские билеты США 522,811 253,892 105,9
30-дневные казначейские обязательства 433,354 593,129 -26,9
Индекс муниципальных облигаций 17,851
Индекс на 10-летние муниципальные облигации 7,907
10-летний государственный заем 5,710 48,142 -88,1
5-летний государственный заем 0 0 0
Ипотека
10-летний процентный своп 134,651 56,901 136,6
5-летний процентный своп 10,606 11,623 -8,7
Евродоллары (мини) 274 10 -90.0
Всего: 28,015,977 18,904,969 48,2

EUREX

На международной бирже деривативов EUREX в сентябре месяце было продано около 100 миллионов контрактов. По сравнению с сентябрем 2002 г. (83,6 миллионов контрактов), объем торговли на EUREX возрос на 19%. Наибольший объем контрактов пришелся на сектор деривативов с фиксированной доходностью (63%).

Финансовые инструменты Объем торгов, Объем торгов, Процент изменения,%
на фондовые индексы (index products) 29,373,623 25,236,185 16,39
на акции (equity products) 17,582,418 12,788,906 37,48
с фиксированной доходностью (fixed income derivatives) 52,623,921 45,622,517 15,35
XTF products 9,090 0 0
Всего: 99,589,052 83,647,608 19,06

Наиболее ликвидными среди финансовых фьючерсов с фиксированной доходностью стали следующие контракты:

Euro-Bund с 23 миллионами проданных контрактов (по сравнению с сентябрем 2014 г. объем проданных контрактов увеличился на 15%);

Euro-Bobl достиг объема в 14,6 миллионов контрактов (увеличение объема на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 12,2 миллионов контрактов);

Euro-Schatz с объемом в 11,3 миллионов проданных контрактов (про сравнению с сентябрем 2013 г., когда было продано 10 миллионов контрактов, объем торгов увеличился на 12%).

Компания FIBO рекомендует своим Клиентам обратить внимание на эти контракты.

В сегменте фьючерсных контрактов на фондовые индексы лидирующее положение занимают DJ Euro STOXX 50 с 13,5 миллионами проданных контрактов (почти 75% всех фьючерсов на индексы) и DAX с 2,9 миллионами контрактов (16% фьючерсов на индексы). По сравнению с сентябрем прошлого года объем торговли DJ Euro STOXX 50 увеличился на 8,25%, а DAX – на 21%.

CME

За сентябрь 2013 г. всего было продано 50,2 миллионов фьючерсных контрактов. По сравнению с сентябрем предыдущего года объем продаж увеличился на 31,5% (38,1 миллионов контрактов).

Фьючерсные контракты Объем продаж Объем продаж Процент изменения,%
на сельскохозяйственную
продукцию
824,046 560,511 47,0
на валюту 3,352,810 2,181,051 53,7
на фондовые индексы и акции 27,091,485 20,008,832 35,4
по процентным ставкам 18,956,852 15,442,702 22,8
Всего: 50,225,193 38,192,840 31,5

Такой рост был обусловлен, прежде всего, увеличением объема продаваемых контрактов на фондовые индексы и акции.

Среди фьючерсных контрактов на индексы первое место по продажам занимает mini S&P фьючерс с объемом продаж 15,3 миллионов контрактов. По сравнению с сентябрем 2013 г. объем продаж этого контракта увеличился на 30% (11,7 миллионов контрактов).

На втором месте – mini NASD с оборотом в 7 миллионов проданных контрактов.
Наиболее продаваемым фьючерсным контрактом из сегмента фьючерсов по процентным ставкам стал Eurodollar future с 18,8 миллионами проданных контрактов, что соответствует 99% всего оборота процентных фьючерсных контрактов. Компания FIBO советует своим Клиентам обратить внимание на этот контракт.

LIFFE

Объем проданных фьючерсных контрактов в сентябре составил 21,883,840. Фьючерсные контракты на краткосрочные процентные ставки, такие как 3-месячная ставка Euribor (12,551,473) и 3-месячная ставка по фунту стерлингов (3,994,023) были проданы в объеме 16,545,496 контрактов, что составляет 75% от всех проданных в этот месяц фьючерсных контрактов. По сравнению с маем прошлого года объем проданных контрактов на эти инструменты возрос на 23%. Компания FIBO положительно рассматривает данную тенденцию и предлагает своим Клиентам оценить возможности, которые открывает данный класс фьючерсов.

Фьючерсные контракты Объем продаж Объем продаж % изменения
на фондовые индексы 2,638,578 2,588,913 1,9
краткосрочные процентные ставки 17,022,459 13,832,009 23,1
долгосрочные процентные ставки 1,336,062 1,228,487 8,8
на сельскохозяйственную продукцию 473,054 435,187 8,7
другие 413,687 483,903 -14,5
Всего: 21,883,840 18,568,499 17,9

Среди фьючерсных контрактов на краткосрочные процентные ставки наибольший оборот приходится на фьючерсный контракт на 3-месячную ставку Euribor (12,551,473), далее следует фьючерс на 3-месячную ставку по фунту стерлингов (3,994,023).

Фьючерсный контракт Объем продаж, сентябрь 2003
3-месячная ставка Euribor 12,551,473
3-месячная ставка по фунту стерлингов 3,994,023
3-месячная ставка Euroswiss 476,722
Всего: 17,022,459

NYMEX

Согласно статистике NYMEX, объем продаж фьючерсов на энергетические контракты за первые три квартала 2013 г. составил свыше 65 миллионов контрактов.
На первом месте по обороту – фьючерсный контракт на сырую нефть (Light, Sweet Crude Oil) – 33,9 миллиона контрактов (52%), на втором – фьючерсный контракт на природный газ (Natural Gas) – 14,1 миллиона контрактов (22%). Третье место разделили контракты на топливо (Heating Oil) и газолин (Unleaded Gasoline) – 8,6 и 8,7 миллиона контрактов (13%).

COMEX

Согласно статистике COMEX, объем торговли фьючерсными контрактами на металлы за первые три квартала 2013 г. составил 14,2 миллионов контрактов.
Наибольший оборот приходится на фьючерсный контракт на золото (Gold) – 8,9 миллиона контрактов (63%), серебро (Silver) – 3 миллиона контрактов (21%) и медь (Copper) – 2,3 миллиона контрактов (16%).

IPE

Согласно статистике лондонского подразделения IPE – ведущей европейской биржи энергетических контрактов в сентябре 2013 г. объем торговли составил 3 миллиона контрактов, на 19,3% больше, чем за сентябрь 2012 г.
Фьючерсов на нефть марки Brent было продано 2,2 миллиона контрактов, что на 19,6% больше предыдущего объема продаж сентября 2012 г. (1,8 млн. контрактов).
Фьючерсных контрактов на газойль (Gas Oil) в сентябре было продано 822 тыс., что на 17,5% больше объема продаж аналогичного периода прошлого года.
Объем продаж фьючерсов на природный газ (Natural Gas) в сентябре 2013 г. составил 52 тыс. и увеличился на 35,4% по сравнению с сентябрем 2012 г.

Обзор по мировым биржам

Название биржи Объем продаж фьючерсных контрактов Объем продаж финансовых фьючерсов Наиболее ликвидные финансовые инструменты Объем продаж инструментов
CBOT 34,193,904 28,015,977 2,5,10-летние казначейские билеты США 21,683,421
LIFFE 21,883,840 21,410,786 3-месячный Euribor 3-месячная ставка по фунту стерлингов 16,545,496
EUREX 99,589,052 99,589,052 Euro-Bund
Euro-Bobl
Euro-Schatz
40,436,868
CME 50,225,193 49,401,147 Euro Dollar
Mini S&P 500
Mini NASD
41,265,485

Advertisement

Comments are closed.